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 Bibliothekskatalog der Bibliothek des Wissenschaftspark Albert Einstein

Fat-tailed and skewed asset return distributions (Record no. 10089)

MARC details
000 -Satzkennung
Kontrollfeld mit fester Länge 02124nam a22003017a 4500
001 - Kontrollnummer
Kontrollfeld 109909
003 - Kontrollnummer Identifier
Kontrollfeld DE-B103
008 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben
Kontrollfeld mit fester Länge 091019|2005 xx ||||| |||| 00| 0 ||| d
020 ## - Internationale Standardbuchnummer
Internationale Standardbuchnummer 0471718866
020 ## - Internationale Standardbuchnummer
Internationale Standardbuchnummer 978-0-471-71886-4
035 ## - Systemkontrollnummer
System-Kontrollnummer (DE-101)487560256
040 ## - Katalogisierungsquelle
Original-Katalogisierungsstelle DE-101
Übertragungsstelle DE-B103
082 #4 - Notation nach der Dewey Decimal Classification
Notation 332.6
100 1# - Haupteintragung - Personenname
Personenname Rachev, Svetlozar T.
Koha-Normdatenidentnummer 50389
245 10 - Titel
Titel Fat-tailed and skewed asset return distributions
Zusatz zum Titel implications for risk management, portfolio selection, and option pricing
Verfasserangabe etc. Svetlozar T. Rachev ; Christian Menn ; Frank J. Fabozzi
260 ## - Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk)
Erscheinungsort, Vertriebsort etc. Hoboken, NJ
Name des Verlags, des Vertriebs etc. Wiley
Erscheinungsjahr, Vertriebsjahr etc. 2005
300 ## - Physische Beschreibung
Umfang XIII, 369 S. : zahlr. graph. Darst.
490 0# - Gesamttitelangabe
Gesamttitelangabe The Frank J. Fabozzi series
490 0# - Gesamttitelangabe
Gesamttitelangabe Wiley Finance
500 ## - Allgemeine Fußnote
Allgemeine Fußnote MAB0014.001: PIK B 160-09-0275
500 ## - Allgemeine Fußnote
Allgemeine Fußnote MAB0036: m
520 8# - Fußnote zu Zusammenfassungen usw.
Fußnote zur Zusammenfassung usw. Contents: Chapter 1: Introduction. ; PART ONE: Probability and Statistics. ; Chapter 2: Discrete Probability Distributions. ; Chapter 3: Continuous Probability Distributions. ; Chapter 4: Describing a Probability Distribution Function: Statistical Moments and Quantiles. ; Chapter 5: Joint Probability Distributions. ; Chapter 6: Copulas. ; Chapter 7: Stable Distributions. ; Chapter 8: Estimation Methodologies.PART TWO: Stochastic Processes. ; Chapter 9: Stochastic Processes in Discrete Time and Time Series Analysis. ; Chapter 10: Stochastic Processes in Continuous Time. ; PART THREE: Portfolio Selection. ; Chapter 11: Equity and Bond Return Distributions. ; Chapter 12: Risk Measures and Portfolio Selection. ; Chapter 13: Risk Measures in Portfolio Optimization and Performance Measures. ; PART FOUR: Risk Management. ; Chapter 14: Market Risk. ; Chapter 15: Credit Risk. ; Chapter 16: Operational Risk.PART FIVE: Option Pricing. ; Chapter 17: Introduction to Option Pricing and the Binomial Model. ; Chapter 18: Black-Scholes Option Pricing Model. ; Chapter 19: Extension of the Black-Scholes Model and Alternative Approaches. ; INDEX.
650 ## - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement Portfoliomanagement
650 ## - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement Risikomanagement
Koha-Normdatenidentnummer 69522
700 1# - Nebeneintragung - Personenname
Personenname Menn, Christian
Koha-Normdatenidentnummer 50390
700 1# - Nebeneintragung - Personenname
Personenname Fabozzi, Frank J.
Koha-Normdatenidentnummer 50384
942 ## - Zusätzliche Felder (Koha)
Klassifikation oder Aufstellungssystematik Systematik (1995), verkürzte Version (2003)
Koha-Medientyp Monographie ausleihbar
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          PIK PIK     3 PIK B 160-09-0275 00050253X 03/09/2015 03/09/2015 Monographie ausleihbar

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